什么虫子身上没毛？
首先，应明确“无毛”的概念究竟指的什么。 如果指的是体表不具鬃、毛、刚毛和羽毛，那么很多昆虫都是没有这些结构的。因为这些结构大多是皮肤表面的分泌物形成的。而一些昆虫（如蜉蝣目）虽然外表看上去全身披“羽”，但这些“羽”实际上是由几丁质构成的。 当然，有些动物身上的“毛”其实是它的表皮突起或器官外面的突起等，这种特化的毛是有真皮的连续性覆盖，所以也不能算体表无毛。 在讨论某物种有无某种特征时，不能忽略掉该特征在动物界中的出现频率。因为很多时候有某种特征并不意味着这个物种拥有该特征，而是它在进化过程中保留了某一祖先特征而已。
如果就体表无毛这一特征而论，那么具有该特征的节肢动物是很多的——绝大多数昆虫纲节肢动物都没有体毛或刚毛(除了一些寡毛类外)；蜘蛛和蝎子等节肢动物的成对附属器官通常也不具有鬃毛；蜈蚣虽然没有足部，但身体表面也没有刚毛等。从生理功能上来说，体表无毛其实并没有决定性的危害，甚至可能还有一些好处(比如减少体内堆积的灰尘颗粒)。
至于题主说的“有些昆虫的虫体被毛，这些毛有保护作用”，我猜是指蚂蚁等社会性昆虫的刺毛(antenna hairs)而言。这种刺毛是一种特殊的保护性的毛发，主要分布于头、胸和腹部的背板以及尾须上。不过即使有这些特殊结构的毛，由于这些结构可以拔出扔掉或者用螯肢将其折断，因此影响并不大[1][2]。